Dem Management der Liquidität kommt in einer Bank eine zentrale Bedeutung zu, Seit Einführung der Basel III Regulierungen bestehen umfassende qualitative und quantitative Vorschriften, die eine Bank erfüllen muss. Dabei geht es darum einen optimalen Kompromiss zwischen Sicherheit und Ertragsoptimierung zu finden.

Nach dieser Weiterbildung können Sie

• die Bedeutung des Liquiditätsmanagement und der diesbezüglichen Regulierung für das Bankgeschäft erläutern
• die regulatorischen Anforderungen an das Liquiditätsmanagement anwenden
• die Mindestreserven, Liquidity Coverage Ratio sowie Net Stable Funding Ratio ermitteln
• die Vor- und Nachteile der bankinternen Methoden zur Quantifizierung des Liquiditätsrisikos beurteilen
• die liquiditätsbezogenen Offenlegungen analysieren und interpretieren

• Bedeutung und gesetzliche Grundlagen der Liquiditätsvorschriften
• Regulatorische Anforderungen an das Liquiditätsmanagement
• Bestimmungen bezüglich Mindestreserven
• Berechnung der Liquidity Coverage Ratio
• Ermittlung der Net Stable Funding Ratio
• Bankinterne Methoden zur Quantifizierung des Liquiditätsrisikos
• Liquiditätsbezogene Offenlegungspflichten

Dieser Weiterbildungskurs richtet sich in erster Linie an:

• Führungskräfte und Verwaltungsratsmitglieder von Banken
• Mitarbeitende in Finanzfunktionen von Banken
• Interne und externe Bankrevisoren
• Bankberater
• IT-Mitarbeitende
• Mitarbeitende von Aufsichtsbehörden und Verbänden

inkl. Unterlagen

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